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A.H.施利亚耶夫编著的《随机金融数学基础(第2卷理论)》共分两卷。每一卷都包含四章。第一卷的副题为：事实，模型。第二卷的副题为：理论。这两卷的内容既相互联系，又相对独立。事实上，读者完全可把本书当作一本“随机金融数学全书”来读。每一位读者都可只挑其中自己最感兴趣的部分来精读，而对其他部分暂时泛读，甚至不读。本书可供高等院校应用数学和金融工程专业的教师、学生以及广大金融工作者参考使用。

作者简介

作者:(俄罗斯)A.H.施利亚耶夫 译者:史树中

目录

《俄罗斯数学教材选译》序

译者前言

第二卷前言

第二卷理论

第五章 随机金融模型中的套利理论 离散时间

1 (B，s)一市场上的证券组合

§1a 满足平衡条件的策略

§1b “对冲”的概念 上价格和下价格 完全和不完全市场

§1c 在一步模型中的上价格和下价格

§1d 一个完全市场的例子：CRR-模型

2 无套利机会市场

§2a ‘套利”和“无套利”的概念

§2b 无套利机会的鞅判别准则 I 第一基本定理的陈述

§2c 无套利机会的鞅判别准则 II 充分性证明