内容简介

本书通过对供应链回购合约、收入共享合约、数量弹性合约、数量期权合约等经典协调合约的回顾，总结了设计订购协调合约的一般方法。在此基础上，假设不同风险规避的决策主体或具有现货市场等不同条件对订购协调合约的影响，进一步丰富了供应链订购协调合约理论。利用金融分析方法，对不同订购协调合约的收益与风险分担本质加以分析，也说明了不同订购协调合约，其决策主体实质上是接受了某种收益风险组合，充分体现了资本市场高风险高收益的定价本质（CAPM）。本书通过引入金融对冲分析技巧，深刻揭示了合约协调的合约对冲本质，为设计协调合约提供了另一种思路。另外，基于两类供应链风险管理方法：运作对冲和金融对冲，这种方法使为分析两类管理风险手段提供统一的分析框架变成可能，也为精确设计管理供应链风险的组合提供了新的工具。1

图书目录

前言（i）

第一章 绪论（1）

第二章 风险约束下回购合约的供应链协调（25）

第三章 风险规避假定对回购策略以及期权策略的不同影响（40）

第四章 带有现货市场供应链合约的协调性分析（55）

第五章 存在金融避险工具的两级供应链协调（73）

第六章 基于违约风险的供应链信用契约协调设计（122）

第七章 研究结论与展望（135）

参考文献（137）1

参考资料