内容简介

随着量化投资浪潮以及金融大数据时代的到来，金融量化分析显得日益重要。本书在整合金融理论、模型与方法以及编程的基础上系统阐述如何借助MATLAB软件高效实现一系列金融量化分析模型与方法，深入探讨如何运用模型、方法与技术分析我国金融交易数据和解决我国金融的实际问题。本书的主要内容包括MATLAB操作与编程基础、金融数据基础分析、金融收益分布特征、金融数据高级统计分析、金融时间序列分析与建模、金融波动率预测模型、组合优化与资产定价模型、市场有效性与事件研究以及金融时间序列的长记忆性等。1

目录

第1章导论

1.1金融量化科学发展

1.2相关基础概念

1.3资本市场行为理论

1.4金融量化分析软件

1.5思考题

第2章MATLAB操作基础

2.1MATLAB发展历程及主要特性

2.2MATLAB窗口界面

2.3MATLAB常用命令与函数

2.4MATLAB数据工作

2.5MATLAB主要工具箱简介

2.6思考题

第3章MATLAB编程基础

3.1M文件编辑—调试器

3.2M文件的类型、结构及编程规则