信息比率衡量某一投资组合优于一个特定指数的的风险调整超额报酬。信息比率（Information Ratio)：以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险所带来的超额收益。它表示单位主动风险所带来的超额收益。IR=α ∕ ω (α为组合的超额收益，ω为主动风险）
基本内容
信息比率(Information Ratio)以马克维茨的均异模型为基础，用来衡量超额风险带来的超额收益，比率高说明超额收益高。它表示单位主动风险所带来的超额收益。
公式为：IR＝TD/TE （TD表示资产跟踪偏离度的样本均值；TE为资产的跟踪误差）
合理的投资目标应该是在承担适度风险的情况下，尽量追求高信息比率，而非单纯追求高信息比率。