出版信息

ISBN：9787504959638

定价：22.00元

作者：胡胜著

出版社：中国金融出版社

出版时间：2011年10月 版次：一版一次开本：异16开装帧：平字数：150千字

内容简介

信用风险是金融市场中最古老、最重要的风险形式之一，也是我国现代商业银行面临的主要风险。本书通过以我国商业银行信用风险度量与管理存在的问题为出发点，阐述信用风险的相关理论，分析传统信用风险度量模型，建立适合我国上市公司的信用风险判别的多元线性判别模型和Logistic模型。比较分析现代信用风险度量模型的结构、基本原理，分析其在我国的适用性，对现代信用风险度量模型的某些参数的更换进行探讨。通过对信用衍生品特点的分析，探讨其在我国商业银行信用风险转移的模式及其发展路径。结合《新巴塞尔资本协议》的要求与我国的实际情况，设计我国信用内部评级法的立体量化度量模型，以期我国商业银行度量与管理的水平。

作者简介

胡胜，副教授，金融学博士，研究方向为公司金融、信用风险管理、证券投资。参与或主持完成多项国家级、省部级课题，在重点核心期刊发表论文30多篇，讲授《计量经济学》、《证券投资学》、《公司风险》等多门课程，专业知识扎实，有创新精神和较强的科研能力。

目录

绪论

一、选题背景与研究意义

二、研究对象与国内外文献综述

第一章 商业银行信用风险的相关理论

第一节 商业银行信用风险概述

一、信用风险内涵

二、信用风险的特征

三、信用风险计量的主要指标