图书信息

出版社: 武汉大学出版社;

:

正文语种: 简体中文

开本: 16

ISBN: 9787307062757

条形码: 9787307062757

尺寸: 23.6 x 16.5 x 1 cm

重量: 222 g

内容简介

《经济学与管理学实验教学系列教材?衍生金融工具实验教程》在介绍衍生金融工具基本理论的基础上，分别从中国期货市场的GARCH效应、期货市场最优套期保值比率的估计、期权平价理论在中国的实证检验、商业银行挂钩型理财产品预期收益率的模拟、期货价格的形成机制二叉树期权定价等六个专题研究了计量经济学和时间序列分析在衍生金融工具中的应用。《经济学与管理学实验教学系列教材?衍生金融工具实验教程》内容翔实、操作简单，初学者可以模仿书中所讲案例进行自己的研究，《经济学与管理学实验教学系列教材?衍生金融工具实验教程》还为有一定基础的读者提供了一些估计程序的源代码，同时为欧式及美式期权设计了二叉树期权定价软件，有助于培养学生运用定量分析方法解决中国现实问题的能力。1

目录

前言

第一章 中国期货市场GARCH效应的实证检验

第一节 GARCH理论基础

一、ARCH模型

二、GARCH模型

三、EGARCH模型

四、TGARCH模型