内容简介

本书以“新巴塞尔资本协议”的风险分类为构架，对市场风险、信用风险、操作风险、法律风险等基本金融风险及其防范措施进行了全面的阐述。如何度量与管理因利率与汇率这两个基本金融变量变化所导致的金融风险，是本书的核心所在。

本书既可供金融从业人员以及研究金融风险管理的相关人士参阅，也可作为金融专业高年级本科生、研究生的教材。

目录

第1章 金融风险管理概述

风险概论

金融风险及其管理

“巴塞尔协议”对金融风险管理的巨大影响

金融风险管理的程序与组织框架

第2章 金融风险管理的关键：风险度量

传统的风险度量技术

VaR的产生与基本概念

VaR的主要计算方法

金融风险度量方法的进一步发展

第3章 利率风险的度量与管理

风险概述

基于利率期限结构与缺口分析的利率风险管理

基于持续期模型的利率风险度量与管理

利率变化对债券价格非线性影响的度量工具：凸性