基本介绍

作者：孙健著出版社：中国经济出版社出版时间：2007-02-01版次：1页数：416装帧：平装所属分类：图书>金融与投资>金融理论

内容简介

在作者看来，任何优秀的金融衍生品模拟都有两个最重要的任务：一是衍生品的复制与对冲策略，以减少最终收益的不确定性；二是让复制与对冲尽可能少地依赖于模型本身。因为本书是讲金融模型理论的，书中千方百计地建立各种模型，然而目标却是要使我们的方法独立于模型。这看起来似乎自相矛盾。一旦读完本书，读者一定会对此有更深的理解。那将是第三个境界。

《金融衍生品定价模型：数理金融引论》1包括两个部分：基础理论和高等理论部分。基础理论部分可以作为金融衍生模型方向一学期课程的教材，高等理论部分可以作为数理金融研究生的课程，或是讨论班的讲课内容。作者强烈建议在金融机构、共同基金或对冲基金工作的交易员、风险管理师或投资经理熟悉本书的基础部分。

目录

前言

I基础理论

第一章金融衍生品引论

1.1现金和银行存款的时间价值

1.2均值、标准差及波动率

1.3常见股票衍生产品

1.3.1股票

1.3.2指数

1.3.3远期

1.3.4看涨、看跌期权

1.4常见的新型期权

1.4.1二元期权合约

1.4.2障碍期权