内容简介

信用风险、市场风险、资产与负债管理和绩效评估是金融机械管理中最重要的部分，原来一直都被认为是各自独立的学科，但最新金融理论和计算机科学的发展，让我们能够通过定量方法综合、有效地分析这些风险，以提高管理效率。

著名风险专家唐纳德戴维特、今井贤志，以及后来加入的马克梅斯勒，在《高级金融风险管理》中扩展了他们在《信用风险模型与巴塞尔协议》一书中的概念，并且更新了他们于1996年出版的《金融风险分析》中所提出的相关内容。作者给出了风险管理的度量方法、目标，以及广泛给出了一种更好的绩效评估方法，它在度量风险调整后的股东价值方面明显优于传统的资本配置技术。

《高级金融风险管理》可作为全国大专院校财务与金融学专业教师、研究生和博士生的必读教材和教学参考书；商业银行业可将其选为对管理人员进行高级金融风险管理相关知识的培训教材；金融学博士生和全球金融体系的研究专家可将它用作高质量的参阅文献。《高级金融风险管理》还适合其他专业研究生、金融做作业人员和一切对全球范围的金融风险管理感兴趣的社会人士阅读和参考。

图书目录

第Ⅰ篇 风险管理：定义与目的

第1章 综合风险管理：市场风险、信用风险、流动性风险及资产负债管理

第2章 风险、收益与绩效

第3章 资本监管、风险管理与绩效

第4章 利率风险：导言与概述

第5章 期限不匹配的效率风险与套期保值

第6章 传统利率风险分析：差异分析与模拟模型

第7章 固定收益数学：基本工具

第8章 收益曲线平滑

第Ⅱ篇 利率分析

第9章 外期与凸性

第10章 久期作为期限结构模型

第11章 Vasicek与扩展Vasicek模型

第12章 其他可选的期限结构模型