图书信息

页　数：294

字　数：240000

印刷时间：2006-4-1

纸　张：胶版纸

I S B N：9787810884310

包　装：平装

内容简介

该书的结构安排和主要内容如下：

第1章导言部分为问题提出、研究思路及篇章结构安排。

第2章通过对金融市场中投资者的投资决策行为进行经济学分析，解释高频金融时序的尖峰肥尾、波动集束、条件方差时变性和长记忆性等统计特征，也即解释这些公认的金融现象产生的原因是什么。

第3章使用极值理论估计并检验度量高频金融时序的肥尾程序的参数——尾指数，讨论尾指数在风险管理中的应用。

第3章使用极值理论及相关知识，局部拟合收益率的分布或密度，有效地估计和预测风险值，避免因整体拟合失真而导致估计与预测的无效。

在第3章的建模过程中，均使用方法论研究与实践分析相结合的分析方法。

第4章论金融时序长记忆参数的估计，主要考虑涉及分整参数的ARFIMA的模型、高斯半参数方法和GPH非参数估计方法，并应用于深沪两市的收益率的长记忆性的实证分析。

第5章为时间顺序的单位根或平稳检测。

第6章较系统地随机模拟分析具有GARCH-error金融时序的ADF单位根检验问题，它是第5章的时一步深化和创新。

第6章的实证分析表明伪GARCH现象的存在可能源于GARCH模型设定的随意性和非系统性。

图书目录