内容简介

本书系统地阐述了最优状态估计与系统辨识的基本概念、基本理论和基本方法。全书共分两篇14章：第一篇为最优状态估计，分别介绍了最优估计的基本概念、线性系统的卡尔曼滤波、最优线性平滑、卡尔曼滤波的稳定性、滤波的发散及其克服方法、非线性滤波。第二篇为系统辨识，分别介绍了系统辨识的一般概念、脉冲响应法和相关函数法、最小二乘类辨识方法、极大似然法和预报误差法、时间序列模型和随机逼近法、多输入多输出性系统辨识、闭环系统辨识。附录给出了学习本课程中用到的矩阵分析等一些数学工具。

本书结构清楚，重点突出，既注重理论的系统性和完整性，又突出了工程实用性。

目录

第一篇 最优状态估计

第1章 最优估计的基本概念

1 估计、最优估计和最优估计方法

2 最小方差估计

3 极大似然估计

4 极大验后估计

5 线性最小方差估计

6 最小二乘估计

7 各种估计方法的比较及其关系

习题1

第2章 线性系统的卡尔曼滤波

1 引言

2 卡尔曼滤波问题的提法

3 线性离散系统的卡尔曼最优预测基本方程

4 线性离散系统的卡尔曼最优滤波