王晓天

华南理工大学教授

王晓天，男，博士，教授，华南理工大学理学院硕士生导师。2001年7月博士研究生毕业于复旦大学数学系。2001年到2003年，王晓天在武汉大学数学院进行博士后的研究工作，并于2003年6月在武汉大学被评为副教授。2003年9月至2005年12月，王晓天在天津大学管理学院进行第二站博士后的研究工作。2005年12月进入华工工作。

基本信息

国籍
中国
民族
汉族
中文名称
王晓天

主授课程

给研究生讲过《行为金融学》、《数理金融》、《保险精算》。

研究方向

主要从事金融工程、分形数学在金融学中的应用及行为金融学的研究工作。

科研项目

获得中国博士后科学基金一项（一等）；参加过一项国家自然科学基金项目的研究工作（项目编号70471050，标题：多变量矩序列长期均衡关系及动态金融风险规避策略研究）。

研基金方面：（1）于2007年申请到一项国家自然科学基金（项目编号10771075，标题：分形几何在金融中的应用——非无套利假设下的期权定价与分形股票价格模型的构建），该项目已于2009年12月结题。（2）于2011年参加一项国家自然科学基金（项目编号11071082）。

研究成果

股票收益及其波动率的长记忆性一直是金融研究热点之一，但其相应的衍生产品的定价研究尚未完全解决。王晓天从行为金融的视角提出，如果投资者是非Bayes决策者，那么2002年诺贝尔经济学奖获得者Kahneman提出的锚定-调整投资策略及分形数学中的标度理论在期权定价中将起极其重要的作用；

发表论文

发表论文如下：[1] Whitening filter and innovational representation of fractional Brownian motion. Chaos, Solitons & Fractals，39(2009),2392-2398 (SCI收录排名第一) .[2] Nonhomogenesus fractional Poisson processes. Chaos, Solitons & Fractals.31 (2007) 236-241 (SCI收录排名第一)[3] On some generalization of fractional Brownian motions. Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 949-957(SCI收录排名第一)[4] Fractional Poisson process(II). Chaos, Solitons & Fractals.28(2006) 143-147 (SCI收录排名第一)[5]Poisson fractional processes. Chaos, Solitons&Fractals.18.169-177(SCI收录排名第一)[6] Fractional-moment CAPM with loss aversion. Chaos, Solitons & Fractals42(2009),1406-1414 (SCI、SSCI收录排名第一)[7] Fraction-moment Capital Asset Pricing model. Chaos, Solitons & Fractals42(2009),412-421(SCI、SSCI收录排名第一)[8]Scaling and long rang dependence in option pricing I: Pricing European options with transaction costs under the fractional Black Scholes model. Physica A 389(2010) 438-444. (SCI、SSCI 收录排名第一)[9] Scaling and long rang dependence in option pricing II: Pricing European options with transaction costs under the mixed Brownian-fractional Brownian model. Physica A 389(2010) 445-451(SCI 、SSCI收录排名第一).[10]Scaling and long rang dependence in option pricing III:A fractional version of the Merton model with transaction costs. Physica A 389(2010) 452-458 (SCI、SCI 收录排名第一).[11]Scaling and long rang dependence in option pricing IV: Pricing European options with transaction costs under the multifractional Black-Scholes model. Physica A 389(2010). 789-796 (SCI 、SSCI收录排名第一).[12] Scaling and long range dependence in option pricing, V: Multiscaling hedging and implied volatility smiles under the fractional Black-Scholes model with transaction costs.PhysicaA 390(2011).1623-1634. (SCI、SSCI 收录排名第一).[13] Pricing European option with transaction costs under the fractional long memory stochastic volatility model. PhysicaA391(2012).1469-1480. ( SCI、SSCI 收录排名第一)