内容简介

《金融市场风险的定量分析和投资组合选择》适合从事金融工程、实证分析的研究人员与从事金融风险控制、管理以及金融衍生品开发人员阅读，也可作为金融工程、金融数学、计算数学、应用数学等专业的高年级本科生、研究生和教师的教学和科研参考书。1

作者简介

徐永春，汉族，1978年出生，安徽怀远人，应用经济学博士，河南科技大学经济学院讲师，主要从事金融实证分析、投资组合与风险控制等方面的研究。主持和参与国家社科基金、教育部人文社会科学课题、省哲学社会科学规划课题、教育厅课题多项，发表CSSCI论文8篇，EI论文2篇

图书目录

第一章绪论及相关研究综述一、研究背景和意义二、相关研究综述三、研究思路与本书框架四、研究内容、研究方法和主要创新第二章投资组合选择的理论基础一、不确定情形下的投资决策理论二、投资组合收益和风险的测度三、金融衍生品的风险度量理论四、权证定价理论发展历程五、本章小结第三章投资组合风险度量方法的选择一、一致性风险测度理论二、随机占优理论三、基于均值一风险占优的投资组合选择理论四、基于双边风险测度的投资组合选择模型五、基于下偏风险测度的投资组合选择模型六、本章小结第四章考虑非线性交易费用的单期CVaR组合选择一、投资交易费用二、基于CVaR的投资组合选择模型的性质三、复杂约束下的投资组合选择模型构建四、收益率情景生成五、单期CVaR投资组合选择模型的实证分析六、本章小结附录：样本股的统计性检验及参数估计第五章均值－CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析一、均值－CVaR投资组合边缘相关问题二、资产数量减少时M－CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析三、资产数量增加时M－CVaR投资组合有效边缘的灵敏度分析四、本章小结第六章基于CVaR的多期投资组合管理一、长期投资组合选择问题二、多阶段资产组合管理模型三、模拟情景树的生成四、固定混合策略下的多阶段投资组合管理模型五、有初始资金的组合选择模型的实证分析六、本章小结第七章金融衍生品的波动性风险度量一、权证市场波动性影响因素的理论诠释二、权证市场波动性特征梳理与预测模型构建三、基于中国权证市场的波动性模型实证分析四、本章小结附录：各只权证ACD簇模型参数估计指标第八章金融衍生品的流动性风险度量一、流动性的相关概念二、流动性和流动性风险的度量三、流动性的估计模型四、基于中国权证市场的流动性模型实证分析五、本章小结附录：各只权证ACD簇模型的参数估计第九章基于GARCH模型金融衍生品的定价一、波动率视角的权证定价问题二、基于GBM的权证定价模型构建三、美式期权定价模型四、权证市场定价的实证分析五、本章小结第十章权证市场微观风险应对策略一、权证市场波动性风险应对二、权证定价风险应对三、权证市场流动性风险应对第十一章结论与展望一、本书主要研究内容与结果二、进一步研究的问题三、关于权证发展的政策意见参考文献

参考资料