基本介绍

内容简介

《金融数理分析--基于MATLAB编程(第2版)》编著者郑志勇。 本书首先对金融市场与金融产品进行概要性介绍，以便读者初步了解金融市场，进而引入金融数量分析的基本概念，并对相应的MATLAB函数进行讲解；然后针对金融数量实例，进行理论分析、数学建模、编程计算，细致讲解金融数量分析方法及MATLAB编程技术；最后，将MATLAB基本介绍、MATLAB优化工具箱与遗传算法工具箱的使用方法作为附录，以便初级读者学习或者高级读者查阅。 本书对于理工科与经济金融学科的研究人员、金融从业人员等，都具有很高的可读性、可操作性与实用性。

作者简介

郑志勇，资深MATLAB专家，10年MATLAB编程经验，产品经理，先后就职于证券公司、基金公司。已出版书籍《运筹学与最优化MATLAB编程》、《金融数量分析:基于MATLAB编程》。

图书目录

第1章 金融市场与金融产品 1.1 金融市场 1.1.1 货币市场 1.1.2 资本市场 1.1.3 商品市场 1.2 金融机构 1.2.1 存款性金融机构 1.2.2 非存款性金融机构 1.2.3 家庭或个人 1.3 基础金融工具 1.3.1 原生金融工具 1.3.2 衍生金融工具 1.3.3 金融工具的基本特征 1.4 金融产品 1.5 金融产品风险 第2章 MATLAB基础知识概述 2.1 MATLAB的发展历程和影响 2.2 基本操作 2.2.1 操作界面 2.2.2 Help帮助 2.2.3 系统变量 2.3 多项式运算 2.3.1 多项式表达方式 2.3.2 多项式求解 2.3.3 多项式乘法（卷积） 2.4 多项式的曲线拟合 2.4.1 函数拟合 2.4.2 曲线拟合工具CFTOOL 2.4.3 多项式插值 2.5微积分计算 2.5.1 数值积分计算 2.5.2 符号积分计算 2.5.3 数值微分运算 2.5.4 符号微分运算 2.6 矩阵计算 2.6.1 线性方程组的求解 2.6.2 矩阵的特征值和特征向量 2.6.3 矩阵求逆 2.7 M函数编程规则 2.8 绘图函数 2.8.1 简易函数绘图 2.8.2 二维图形绘制 2.8.3 三维图形绘制 2.8.4 等高线图形绘制 2.8.5 二维彩图绘制 2.8.6 矢量场图绘制 2.8.7 多边形图绘制 第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换 3.1 案例背景 3.2 数据交互函数 3.2.1 获取文件信息函数xlsfinfo 3.2.2 读取数据函数xlsread 3.2.3 写入数据函数xlswrite 3.2.4 交互界面函数uiimport 3.3 Excel—Link宏 3.3.1 加载Excel—Link宏 3.3.2 使用Excel—Link宏 3.3.3 Excel 2007加载与使用宏 3.4 交互实例 3.4.1 基金相关性的计算 3.4.2 多个文件的读取和写入 3.5 数据的平滑处理 3.5.1 smooth函数 3.5.2 smoothts函数 3.5.3 medfiltl函数 3.6 数据的标准化变换 3.6.1 数据的标准化常用方法 3.6.2 数据的极差规格化变换 第4章 MATLAB与数据库的数据交互 4.1 案例背景 4.2 MATLAB实现 4.2.1 Database工具箱简介 4.2.2 Database工具箱函数 4.2.3 数据库数据读取 4.2.4 数据库数据写入 4.3 网络数据读取 4.3.1 Yahoo数据 4.3.2 Google数据 第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例 5.1 货币时间价值计算 5.1.1 单利终值与现值 5.1.2 复利终值与现值 5.1.3 连续复利计算 5.2 固定现金流计算 5.2.1 固定现金流现值计算函数pvfix 5.2.2 固定现金流终值计算函数fvfix 5.3 变化现金流计算 5.4 年金现金流计算 5.5 商业按揭贷款分析 5.5.1 按揭贷款还款方式 5.5.2 等额还款模型与计算 5.5.3 等额本金还款 5.5.4 还款方式比较 5.5.5 提前还款违约金估算 5.6 商业养老保险分析 5.6.1 商业养老保险案例 5.6.2 产品结构分析 5.6.3 现金流模型 5.6.4 保险支出现值函数 5.6.5 保险收入现值函数 5.6.6 案例数值分析 5.6.7 案例分析结果 第6章 随机模拟——概率分布与随机数 6.1 概率分布 6.1.1 概率分布的定义 6.1.2 几种常用概率分布 6.1.3 概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算 6.2 随机数与蒙特卡罗模拟 6.2.1 随机数的生成 6.2.2 蒙特卡罗模拟 6.3 随机价格序列 6.3.1 收益率服从正态分布的价格序列 6.3.2 具有相关性的随机序列 6.4 带约束的随机序列 第7章 CFTOOL数据拟合—GDP与用电量增速分析 7.1 案例背景—GDP与用电量关系 7.2 数据拟合方法 7.3 MATLAB CFTOOL使用 7.3.1 CFTOOL函数的调用方式 7.3.2 导入数据 7.3.3 数据的平滑处理 7.3.4 数据筛选 7.3.5 数据拟合 7.3.6 绘图控制 7.3.7 拟合后处理 7.4 加权重拟合 第8章 策略模拟——组合保险策略分析 8.1 固定比例组合保险策略 8.1.1 策略模型 8.1.2 模型参数 8.2 时间不变性组合保险策略 8.2.1 策略模型 8.2.2 模型参数 8.3 策略数值模拟 8.3.1 模拟情景假设 8.3.2 固定比例组合保险策略模拟 8.3.3 时间不变性组合保险策略模拟 8.4 策略选择与参数优化 8.4.1 模拟情景假设 8.4.2 模拟方案与模拟参数 8.4.3 模拟程序与结果 第9章 KMV模型求解——方程与方程组的数值解 9.1 方程与方程组 9.1.1 方程 9.1.2 方程组 9.2 方程与方程组的求解 9.2.1 fzero函数 9.2.2 fsolve函数 9.2.3 含参数方程组求解 9.3 KMV模型方程组的求解 9.3.1 KMV模型简介 9.3.2 KMV模型计算方法 9.3.3 KMV模型计算程序 第10章 B—S公式与二叉树模型——期权定价与分析 10.1 Black—Scholes期权定价公式 10.1.1 布朗运动 10.1.2 B—S定价模型 10.2 B—S公式隐含波动率计算 10.2.1 隐含波动率概念 10.2.2 隐含波动率计算方法 10.2.3 隐含波动率计算程序 10.3 二叉树模型 10.3.1 二叉树模型的基本理论 10.3.2 二叉树模型的计算 第11章 马可维兹均值—方差模型 11.1 模型理论 11.2 收益与风险计算函数 11.3 有效前沿计算函数 11.4 约束条件下有效前沿 11.5 模型年化参数计算 第12章 基金评价与投资组合绩效 12.1 资产定价（CAPM）模型 12.2 组合绩效指标 12.2.1 Beta与Alpha计算 12.2.2 夏瞢比率 12.2.3 信息比率 12.2.4 跟踪误差 12.2.5 量大回撤 12.3 业绩归因分析 12.3.1 大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应 12.3.2 基金选股与择时能力分析 12.4 风险价值VaR 12.4.1 VaR定义 12.4.2 VaR计算 第13章 跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程 13.1 理论与案例 13.1.1 非线性最小二乘法 13.1.2 跟踪误差最小化背景 13.2 模型建立 13.2.1 实际案例 13.2.2 数学模型 13.3 MATLAB实现 13.3.1 lsqnonlin函数 13.3.2 建立目标函数 13.3.3 模型求解 13.4 扩展问题 第14章 分形技术——移动平均Hurst指数计算 14.1 Hurst指数简介 14.2 R／S方法计算Hurst指数 14.3 移动平均Hurst指数计算程序 14.3.1 时间序列分段 14.3.2 Hurst指数计算 14.3.3 移动平均Hurst指数计算 第15章 固定收益证券的久期与凸度计算 15.1 基本概念 15.2 价格与收益率的计算 15.2.1 计算公式 15.2.2 债券定价计算 15.2.3 债券收益率计算 15.3 久期与凸度的计算 15.3.1 债券久期计算 15.3.2 债券凸度计算 15.4 债券组合久期免疫策略 第16章 利率期限结构与利率模型 16.1 利率理论与投资策略 16.1.1 利率的期限结构理论 16.1.2 利用利率结构投资策略 16.2 利率期限结构 16.2.1 建立利率期限结构的方法 16.2.2 利率期限结构的计算 16.2.3 利率期限结构的平滑 16.3 利用利率期限结构计算远期利率 16.4 利率模型 16.4.1 利率模型分类 16.4.2 Ho—Lee模型 16.4.3 BDT二叉树的构建 16.4.4 HJM模型的构建 第17章 线性优化理论与方法 17.1 案例背景 17.1.1 线性规划应用 17.1.2 线性规划的求解方法 17.2 线性模型建立 17.3 线性优化MATLAB求解 17.3.1 linprog函数 17.3.2 线性规划目标函数 17.3.3 内点法求解 17.3.4 单纯形法求解 17.4 含参数线性规划 第18章 非线性优化理论与方法 18.1 理论背景 18.1.1 非线性问题 18.1.2 非线性优化 18.2 理论模型 18.2.1 无约束非线性优化 18.2.2 约束非线性优化 18.3 MATLAB实现 18.3.1 fminunc函数（无约束优化） 18.3.2 fnunsearch函数 18.3.3 fmincon函数 18.4 扩展问题 18.4.1 大规模优化问题 18.4.2 含参数优化问题 第19章 资产收益率分布的拟合与检验 19.1 案例描述 19.2 数据的描述性统计 19.2.1 描述性统计量 19.2.2 统计图 19.3 分布的检验 19.3.1 chi2gof函数 19.3.2 jbtest函数 19.3.3 kstest函数 19.3.4 kstest2函数 19.3.5 lillietest函数 19.3.6 最终的结论 19.4 投资组合分布图比较 第20章 技术分析——指标计算与绘图 20.1 理论简介 20.2 行情数据的K线图 20.2.1 数据读取 20.2.2 蜡烛图（K线） 20.3 技术指标计算 20.3.1 移动平均线 20.3.2 布林带 20.3.3 平滑异同移动平均线 20.3.4 其他技术指标 20.4 动态技术指标 第21章 编程实用技巧 21.1 变量的初始化 21.2 集合交并函数 21.3 坐标轴时间标记 21.4 坐标轴过原点实现 21.5 定时触发程序运行 21.6 发送邮件 附录A 系统数据源配置 附录B 优化工具箱参数设置 B.1 优化工具箱参数说明 B.2 优化工具箱参数设置方法 B.3 参数设置实例演示 附录C 常用统计量与统计图 C.1 常用统计量 C.2 常用统计图 参考文献

序言

前言 写作背景 金融数量分析是充满变革与创新的世界，从20世纪50年代的马可维兹模型，到70年代的BS期权定价公式，再到90年代抵押贷款债券（CDO）和信用违约互换（CDS）的定价模型等，这些模型在当时无不是创新的产物。在金融数量分析的学习与研究中，往往会遇见没有现成求解工具的模型，需要我们利用基本数学原理或者数值计算软件根据实际的需要进行金融数量模型的建立、模型的求解、模型的验证等。在这个过程中，不仅需要数学原理，而且可能需要更多的数值处理技巧。或许只有在数学原理与数值技术有效结合的前提下，才能更有效地求解金融数学模型。 无论是过去的长期资本管理公司（Long.erm Capital Management），还是现在的文艺复兴科技有限公司（Renaissance Institutional Equities Fund），无不是数量技术力量的体现。虽然CDS和CDO引发的金融危机印证了金融数量分析方法面临技术更新，但其以数学与计算机相结合的基础不会改变。近几年，国内金融机构已经将金融数量化作为战略发展之一，金融数量分析在中国正处于起飞阶段。 金融数量分析需要数值计算工具，MATLAB强大的数值计算功能与丰富的工具箱为金融数量分析提供了有效“武器”。目前，MATLAB在世界各大金融机构得到了广泛应用，例如使用MATLAB的金融机构有世界货币基金组织、联邦储备委员会、摩根斯坦利、高盛等。 编写宗旨及特点 目前，市场上很多MATLAB图书基本都是按教科书的模式编写的，且书中的案例相对简单，本书中的案例来源于作者的实际工作。案例的结构为“背景+理论+案例分析+代码”。 背景：案例产生的环境、背景概述有助于读者加深对案例本质的理解。案例背景的相关数据都来源于现实的金融市场。 理论：解决案例所涉及的理论知识与数值算法。MATLAB作为解决问题的工具毕竟不是全能的，需要了解工具内在的理论与逻辑，才能更有效地使用工具。 案例分析：使用数学理论（统计、优化、数值等）对案例进行分析，找出解决问题的技术路线，帮助读者从解决问题的角度进行思考。 代码：MATLAB程序是根据案例分析得到的算法或思路进行编写的。编程中将涉及编程的技巧与方法，在代码中作者给出了详细的注释，便于读者理解与使用代码解决实际问题。 内容简介 本书中的案例来源于作者的实际工作，且案例程序中附有详细的注释，充分强调了“案例的实用性、程序的可模仿性”。例如，投资组合管理、KMV模型计算等案例程序，读者可以直接使用或根据需要在源代码基础上进行修改完善。 本书共21章。前2章分别对金融市场的基本概况与MATLAB的基础知识进行概述；接下来为19个金融分析的案例（含完整、稳健的程序），包括MATLAB数据交互、现金流分析、投资组合管理、随机模拟、期权定价、固定收益工具分析及久期与凸度计算、风险管理、KMV模型计算、期货或股票的技术分析图绘制等；最后1章汇集实用的MATLAB金融编程技巧。 面向读者 本书由金融产品研究人员编写，书中程序实例是源于作者的金融数量分析工作。对于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等，本书都具有很强的可读性、可操作性与可使用性。 致谢 本书是作者近些年使用MATLAB编程的汇总与提炼。本书得到了作者的领导、同事及朋友的帮助，同时有热心的读者为本书提供非常好的修改建议，借本书出版之际，向他们表示真诚的感谢。 最后还要感谢北京航空航天大学出版社长期一贯的支持和合作。

编辑推荐

《金融数量分析:基于MATLAB编程(第3版)》主要适用于高校理工科、经济金融学科及数量分析方面的研究生，以及经济金融相关方面的研究人员和从业人员等。

目录

第1章金融市场与金融产品1 1.1金融市场1 1.1.1货币市场2 1.1.2资本市场2 1.1.3商品市场3 1.2金融机构3 1.2.1存款性金融机构4 1.2.2非存款性金融机构4 1.2.3家庭或个人5 1.3基础金融工具6 1.3.1原生金融工具6 1.3.2衍生金融工具6 1.3.3金融工具的基本特征6 1.4金融产品7 1.5金融产品风险8 第2章MATLAB基础知识概述10 2.1MATLAB 的发展历程和影响10 2.2基本操作11 2.2.1操作界面11 2.2.2Help帮助12 2.2.3系统变量13 2.3多项式运算17 2.3.1多项式表达方式17 2.3.2多项式求解17 2.3.3多项式乘法（卷积）18 2.4多项式的曲线拟合18 2.4.1函数拟合18 2.4.2曲线拟合工具CFTOOL19 2.4.3多项式插值20 2.5微积分计算22 2.5.1数值积分计算22 2.5.2符号积分计算22 2.5.3数值微分运算23 2.5.4符号微分运算24 2.6矩阵计算25 2.6.1线性方程组的求解25 2.6.2矩阵的特征值和特征向量25 2.6.3矩阵求逆26 2.7M函数编程规则27 2.8绘图函数32 2.8.1简易函数绘图32 2.8.2二维图形绘制33 2.8.3三维图形绘制35 2.8.4等高线图形绘制37 2.8.5二维彩图绘制38 2.8.6矢量场图绘制39 2.8.7多边形图绘制40 第3章 MATLAB与Excel文件的数据交换42 3.1案例背景42 3.2数据交互函数42 3.2.1获取文件信息函数xlsfinfo42 3.2.2读取数据函数xlsread43 3.2.3写入数据函数xlswrite45 3.2.4交互界面函数uiimport46 3.3ExcelLink宏48 3.3.1加载ExcelLink宏48 3.3.2使用ExcelLink宏48 3.3.3Excel 2007加载与使用宏51 3.4交互实例52 3.4.1基金相关性的计算52 3.4.2多个文件的读取和写入54 3.5数据的平滑处理55 3.5.1smooth函数55 3.5.2smoothts函数57 3.5.3medfilt1函数61 3.6数据的标准化变换62 3.6.1数据的标准化常用方法62 3.6.2数据的极差规格化变换65 第4章 MATLAB与数据库的数据交互67 4.1案例背景67 4.2MATLAB实现67 4.2.1Database工具箱简介67 4.2.2Database工具箱函数67 4.2.3数据库数据读取68 4.2.4数据库数据写入73 4.3网络数据读取75 4.3.1Yahoo数据75 4.3.2Google数据77 第5章 贷款按揭与保险产品——现金流分析案例80 5.1货币时间价值计算80 5.1.1单利终值与现值80 5.1.2复利终值与现值81 5.1.3连续复利计算81 5.2固定现金流计算82 5.2.1固定现金流现值计算函数pvfix82 5.2.2固定现金流终值计算函数fvfix83 5.3变化现金流计算83 5.4年金现金流计算85 5.5商业按揭贷款分析87 5.5.1按揭贷款还款方式87 5.5.2等额还款模型与计算87 5.5.3等额本金还款90 5.5.4还款方式比较92 5.5.5提前还款违约金估算92 5.6商业养老保险分析93 5.6.1商业养老保险案例94 5.6.2产品结构分析95 5.6.3现金流模型95 5.6.4保险支出现值函数96 5.6.5保险收入现值函数96 5.6.6案例数值分析97 5.6.7案例分析结果98 第6章 随机模拟——概率分布与随机数100 6.1概率分布 100 6.1.1概率分布的定义100 6.1.2几种常用概率分布100 6.1.3概率密度、分布和逆概率分布函数值的计算103 6.2随机数与蒙特卡罗模拟106 6.2.1随机数的生成106 6.2.2蒙特卡罗模拟109 6.3随机价格序列112 6.3.1收益率服从正态分布的价格序列112 6.3.2具有相关性的随机序列114 6.4带约束的随机序列116 第7章CFTOOL数据拟合——GDP与用电量增速分析119 7.1案例背景——GDP与用电量关系119 7.2数据拟合方法121 7.3MATLAB CFTOOL使用121 7.3.1CFTOOL函数的调用方式122 7.3.2导入数据122 7.3.3数据的平滑处理123 7.3.4数据筛选124 7.3.5数据拟合125 7.3.6绘图控制128 7.3.7拟合后处理128 7.4加权重拟合130 第8章策略模拟——组合保险策略分析133 8.1固定比例组合保险策略133 8.1.1策略模型133 8.1.2模型参数134 8.2时间不变性组合保险策略135 8.2.1策略模型135 8.2.2模型参数135 8.3策略数值模拟135 8.3.1模拟情景假设135 8.3.2固定比例组合保险策略模拟136 8.3.3时间不变性组合保险策略模拟139 8.4策略选择与参数优化143 8.4.1模拟情景假设143 8.4.2模拟方案与模拟参数143 8.4.3模拟程序与结果144 第9章KMV模型求解——方程与方程组的数值解152 9.1方程与方程组152 9.1.1方程152 9.1.2方程组152 9.2方程与方程组的求解153 9.2.1fzero函数153 9.2.2fsolve函数154 9.2.3含参数方程组求解156 9.3KMV模型方程组的求解158 9.3.1KMV模型简介158 9.3.2KMV模型计算方法159 9.3.3KMV模型计算程序160 第10章期权定价模型与数值方法164 10.1期权基础概念164 10.1.1期权及其有关概念164 10.1.2买入、卖出期权平价组合165 10.1.3期权防范风险的应用165 10.2期权定价方法的理论基础166 10.2.1布朗运动167 10.2.2伊藤引理169 10.2.3BlackScholes微分方程170 10.2.4BlackScholes方程求解172 10.2.5影响期权价格的因素分析174 10.3BS公式隐含波动率计算178 10.3.1隐含波动率概念178 10.3.2隐含波动率计算方法178 10.3.3隐含波动率计算程序179 10.4期权二叉树模型183 10.4.1二叉树模型的基本理论183 10.4.2二叉树模型的计算184 10.5期权定价的蒙特卡罗方法186 10.5.1模拟基本思路186 10.5.2模拟技术实现186 10.5.3模拟技术改进187 10.5.4欧式期权蒙特卡罗模拟189 10.5.5障碍期权蒙特卡罗模拟192 10.5.6亚式期权蒙特卡罗模拟195 第11章股票挂钩结构分析198 11.1股票挂钩产品的基本结构198 11.1.1高息票据与保本票据198 11.1.2产品构成要素说明199 11.1.3产品的设计方法200 11.2股票挂钩产品案例分析202 11.2.1产品定价分析202 11.2.2产品案例要素说明202 11.2.3保本票据定价与收益203 11.2.4高息票据定价与收益207 11.3分级型结构产品分析209 11.3.1分级型结构产品的组成209 11.3.2分级型结构产品的结构比例209 11.3.3分级型结构产品的收益分配210 11.3.4分级型结构产品的流通方式210 11.3.5分级型结构产品的风险控制210 第12章马可维兹均值方差模型212 12.1模型理论212 12.2收益与风险计算函数213 12.3有效前沿计算函数214 12.4约束条件下有效前沿218 12.5模型年化参数计算220 第13章基金评价与投资组合绩效222 13.1资产定价（CAPM）模型222 13.2组合绩效指标223 13.2.1Beta与Alpha计算224 13.2.2夏普比率228 13.2.3信息比率229 13.2.4跟踪误差231 13.2.5最大回撤232 13.3业绩归因分析234 13.3.1大类资产配置效应、行业配置效应和个股选择效应234 13.3.2基金选股与择时能力分析235 第14章风险价值VaR计算237 14.1VaR模型237 14.1.1VaR模型的含义237 14.1.2VaR的主要性质237 14.1.3VaR模型的优点与缺点238 14.2VaR计算方法239 14.3数据读取239 14.3.1数据提取239 14.3.2数据可视化与标准化241 14.3.3数据简单处理与分析243 14.4数据处理248 14.5历史模拟法程序249 14.6参数模型法程序251 14.7蒙特卡罗模拟程序253 14.7.1基于随机收益率序列的蒙特卡罗风险价值计算253 14.7.2基于几何布朗运动的蒙特卡罗模拟255 第15章跟踪误差最小化——非线性最小二乘法MATLAB编程257 15.1理论与案例257 15.1.1非线性最小二乘法257 15.1.2跟踪误差最小化背景257 15.2模型建立258 15.2.1实际案例258 15.2.2数学模型259 15.3MATLAB实现260 15.3.1lsqnonlin函数260 15.3.2建立目标函数261 15.3.3模型求解263 15.4扩展问题266 第16章分形技术——移动平均Hurst指数计算267 16.1Hurst指数简介267 16.2R/S方法计算Hurst指数268 16.3移动平均Hurst指数计算程序268 16.3.1时间序列分段268 16.3.2Hurst指数计算270 16.3.3移动平均Hurst指数计算272 第17章固定收益证券的久期与凸度计算275 17.1基本概念275 17.2价格与收益率的计算277 17.2.1计算公式277 17.2.2债券定价计算278 17.2.3债券收益率计算281 17.3久期与凸度的计算284 17.3.1债券久期计算284 17.3.2债券凸度计算287 17.4债券组合久期免疫策略289 第18章利率期限结构与利率模型293 18.1利率理论与投资策略293 18.1.1利率的期限结构理论293 18.1.2利用利率结构投资策略293 18.2利率期限结构295 18.2.1建立利率期限结构的方法295 18.2.2利率期限结构的计算296 18.2.3利率期限结构的平滑301 18.3利用利率期限结构计算远期利率301 18.4利率模型305 18.4.1利率模型分类305 18.4.2HoLee模型306 18.4.3BDT二叉树的构建310 18.4.4HJM模型的构建313 第19章线性优化理论与方法315 19.1案例背景315 19.1.1线性规划应用315 19.1.2线性规划的求解方法315 19.2线性模型建立316 19.3线性优化MATLAB求解316 19.3.1linprog函数316 19.3.2线性规划目标函数317 19.3.3内点法求解318 19.3.4单纯形法求解318 19.4含参数线性规划319 第20章非线性优化理论与方法321 20.1理论背景321 20.1.1非线性问题321 20.1.2非线性优化321 20.2理论模型322 20.2.1无约束非线性优化322 20.2.2约束非线性优化323 20.3MATLAB实现324 20.3.1fminunc函数（无约束优化）324 20.3.2fminsearch函数327 20.3.3fmincon函数329 20.4扩展问题334 20.4.1大规模优化问题334 20.4.2含参数优化问题335 …… 第21章资产收益率分布的拟合与检验 第22章技术分析——指标计算与绘图 第23章编程实用技巧 附录A使用MATLAB进行国内期货交易 附录B基于DataHouse的数据获取 参考文献