基本介绍

内容简介

《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》编辑推荐：FRM被认为是世界上最具声望的衡量金融风险管理者能力的全球性认证。由于FRM考试是世界范围内风险管理者的基本要求，《经济科学译库:金融风险管理师考试手册(第6版)》第六版致力于金融风险管理的实务技术以及解决问题的方法，这在实际中相当重要。通过对以前考试题目的解析，考生可以为FRM考试做好准备并且迎接在职业生涯中肯定将面对的风险管理挑战。

作者简介

王博，江苏徐州人，1986年出生，中国人民大学应用经济学博士研究生，中国准精算师(ACAA)，国际金融风险管理师(FRM)具有金融风险管理领域的丰富研究成果和实践经验，并在相关学术会议和核心期刊上发表论文。 菲利普•乔瑞(PhilippeJorion)是加州大学欧文分校管理学院的金融学教授。他还曾执教于美国哥伦比亚大学、西北大学、芝加哥大学和英属哥伦比亚大学。另外，他还在加州大学伯克利分校教授金融工程专业的风险管理硕士课程。他拥有芝加哥大学的MBA和博士学位，是布鲁塞尔大学的工学学士。 同时他还是太平洋选择资产管理公司(PAAMCO)的执行董事，这是一家资产管理规模大约100亿美元的全球对冲基金的基金。 PAAMCO 是极少数要求所投资的对冲基金提供头寸信息透明性的对冲基金的基金。这些信息被用来提供投资组合风险的不同度量和帮助投资者了解基金alpha的驱动因子以及观察投资风格的转移。 乔瑞博士已经发表了100余篇文章，主题涉及风险管理和国际金融领域的学术和实务。乔瑞博士还撰写了很多书籍，包括《失策的豪赌：金融衍生品与奥兰治县的破产》(Big Bets Gone Bad：Derivatives and Bankruptcy in Orange Coun-ty)，首次记录了美国历史上最大的地方当局破产案。另一本书《在险值：金融风险管理新标准》(Value at Risk：The New Benchmark for Managing FinancialRisk)的主要读者是金融从业人员，该书已成为行业标准，广为流传。 菲利普•乔瑞博士还活跃在学术和专业会议上。同时，他是几家金融杂志的编辑委员会成员，并且是《风险杂志》(Journal of Risk)的主编。

图书目录

第1部分 风险管理基础 第1章 风险管理 1.1 风险度量 1.2 风险管理过程的评估 1.3 构建投资组合 1.4 资产定价理论 1.5 风险管理的评估 1.6 重要公式 1.7 例题解答 第2部分 数量分析 第2章 概率论基础 2.1 刻画随机变量 2.2 多元分布函数 2.3 随机变量函数 2.4 重要的分布函数 2.5 均值分布 2.6 重要公式 2.7 例题解答 附录A 矩阵乘法回顾 附录B 正态分布 第3章 统计学基础 3.1 参数估计 3.2 回归分析 3.3 重要公式 3.4 例题解答 第4章 蒙特卡洛方法 4.1 随机变量的模拟 4.2 模拟实现 4.3 风险的多种来源 4.4 重要公式 4.5 例题解答 第5章 风险因子建模 5.1 现实数据 5.2 正态分布和对数正态分布 5.3 肥尾 5.4 风险的时间序列 5.5 重要公式 5.6 例题解答 第3部分 金融市场和产品 第6章 债券的基本原理 6.1 折现、现值和终值 6.2 价格一收益率关系 6.3 债券价格的导数 6.4 久期和凸度 6.5 重要公式 6.6 例题解答 附录无穷级数的应用 第7章 衍生产品介绍 7.1 衍生产品市场综述 7.2 远期合约 7.3 期货合约 7.4 互换合约 7.5 重要公式 7.6 例题解答 第8章 期权 8.1 期权收益 …… 第9章 固定收益证券 第10章 固定收益衍生品 第11章 股票、外汇和商品市场 第4部分 估值与风险模型 第12章 风险模型简介 第13章 管理线性风险 第14章 非线性（期权）风险模型 第5部分 市场风险管理 第15章 风险模型:一元情形 第16章 高级风险模型:多元情形 第17章 管理波动率风险 第18章 抵押证券风险 第6部分 信用风险管理 第19章 信用风险导论 第20章 度量统计违约风险 第21章 用市场价格度量违约风险 第22章 信用风险暴露 第23章 信用衍生品和结构化产品 第24章 信用风险管理 第7部分 操作风险和全面风险管理 第25章 操作风险 第26章 流动性风险 第27章 全面风险管理 第28章 《巴塞尔协议》 第8部分 投资风险管理 第29章 机资组合管理 第30章 对冲基金风险管理