基本介绍

内容简介

《汉译经济学分库:分位回归(引进版)》由上海财经大学出版社出版。

作者简介

作者：（美国）罗杰·康克（Roger Koenker） 译者：马令杰

图书目录

译者序 原著序言 4引言 1.1方法和结果 1.2第一个回归——历史的序曲 1.3分位、排序和最优化 1.4分位回归简介 1.5三个例子 1.5.1工资和工作经验 1.5.2学生课程评价和班级人数 1.5.3新生儿体重 1.6结论 2分位回归要义 2.1分位处理效果 2.2分位回归原理 2.2.1分位回归的P插入值 2.2.2子阶数条件 2.2.3 同变性 2.2.4删截 2.3稳健性 2.3.1影响函数 2.3.2失效点 2.4分位回归模型诠释 2.4.1例1：工会工资优势 2.4.2例2：酒类需求量 2。4.3例3：墨尔本每日温度 2.4.4例4：冰川雪莲、黄鼠和岩石 2.5分位交叉 2.6一个随机系数的解释 2.7不均等度量值及其分解 2.8预期位和其他变化 2.9错建分位回归模型诠释 3有关分位回归的推论 3.1分位回归的有限样本分布 3.2对分位回归渐近性的初步探讨 3.2.1样本分位值的置信区间 3.2.2 iid误差情况下的分位回归渐近性 3.2.3非iid误差情况下的分位回归渐近性 3.3 Wald检验 3.3.1双样本位移检验 3.3.2一般线性假设 3.4渐近协方差矩阵估计 3.4.1标量稀疏度估计 3.4.2非iid误差情况下的协方差矩阵估计 3.5基于秩的推论 3.5.1双样本位移的秩检验 3.5.2线性秩统计量 3.5.3线性秩统计量的渐近性 3.5.4基于回归秩分的秩检验 3.5。5基于回归秩分的置信区间 3.6分位似然比检验 3.7有关分位回归过程的推论 3.7.1Wald过程 3.7.2分位似然比过程 3.7.3对分位秩分过程的再考察 3.8对位置一比例假设的检验 3.9再取样方法和自举法 3.9.1对自举法的改进、平滑处理和子采样 3.9.2子梯度条件下的再取样方法 3.10对几种方法的蒙特卡罗比较 3.10.1模型1——一个位置移动模型 3.10.2模型2——一个位置一比例移动模型 4分位回归的渐近理论 4.1一致性 4.1.1 单变量样本分位 4.1.2线性分位回归 4.2收敛速度 4.3 Bahadur表示法 4.4非线性分位回归 4.5分位回归秩分过程 4.6非独立条件下的分位回归渐近理论 4.6.1 自回归 4.6.2 ARMA模型 4.6.3 ARCH类模型 4.7极值分位回归 4.8分位方法 4.9模型选择、惩罚和大P值渐近性 4.9.1模型选择 4.9.2惩罚方法 4.10推断的渐近性 4.10.1标量稀疏度估计 4.10.2协方差矩阵估计 4.11再取样法和自举法 4.12分位回归过程的渐近性 4.12.1 Durbin问题 4.12.2参数经验过程的Khmaladze方法 4.12.3参数化分位过程 4.12.4参数化分位回归过程 5 L统计量和加权分位回归 5.1线性模型的L统计量 5.1.1 位置和比例的最优L估计值 5.1.2线性模型的L估计 5.2分位回归的核平滑处理 5.3加权分位回归 5.3.1加权线性分位回归 5.3.2权重估计 5.4位置一比例模型的分位回归 5.5pr函数的加权和 6分位回归计算 6.1线性规划简介 6.1.1顶点 6.1.2 下降的方向 6.1.3最优化条件 6.1.4互补松弛 6.1.5对偶 6.2分位回归的单纯形法 6.3分位回归的参数规划 6.4标准线性规划问题的内点法 6.4.1牛顿法的极致应用——一个基本例子 6.4.2分位回归的内点法 6.4.3 内点和外点——计算上的比较 6.4.4计算的复杂性 6.5分位回归的前期处理 6.5.1“选择”单变量分位 6.5.2实施 6.5.3置信区间 6.5.4选择m 6.6非线性分位回归 6.7不等式约束条件 6.8 pr函数的加权和 6.9稀疏性 …… 7非参数分位回归 8分位回归研究前瞻 9结论 A渐近临界值表 B英汉术语对照 参考文献

名人推荐

罗杰·康克一直是分位回归研究领域的开路先锋。这本专著汇集了他30多年来在这一领域的研究成果。全书论述清晰、逻辑有力、涉猎广泛，涵盖计量经济学和统计学的大多数领域。而这一切，当然只能是出自计量经济学方面的顶尖学者。 ——加里·张伯伦（Gary Chamberlain） 哈佛大学 康克于多年前开创了分位回归研究领域并将其介绍给了经济学界，现在他又将这本著作奉献给广大读者和同仁。书中列举了大量极具说服力的有关应用分位回归来解决实际问题的例子。本书如此之好，我认为，每个计量经济学家都应该人手一册。 ——罗伯特·恩格尔（Robert Engle） 2003年诺贝尔经济学奖得主这本专著极其出色，其对分位回归的论述既有专业上的深度，又有将之置于历史背景下的广度。本书从理论、应用和计算等多个方面对分位回归作了全景式的介绍和探讨，不仅可以作为计量经济学家和统计学家的参考书，也是高级计量经济学有关分位回归方面的出色教材。 ——基思·奈特（Keith Knight） 多伦多大学